こんにちは。
Do. です。
今日のトピックは3つです。
・シンプルリミットのパラメーター完成
・カギ足ロジックのリカバリファクター
・本の進捗
シンプルリミット すべての機能を実装完了
やっと機能実装が終わったシンプルリミット。
パラメーターもこんな感じで仕上がっています。
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/24663f5f867cfae173960f52e9030327.jpg)
モニター版では固定pipsのみだった決済ロジック①ですが
もみ合い基準値(%)、リスクリワード倍率による設定が
できるようになっています。
また、SL建値移動シフト決済も各ロジックで
それぞれ設定できるようにしました。
機能がたくさんあるので
これから動作確認に時間がかかりますが
やっとここまで来ました。
もう少しです。
私のトレンド戦略の一つの型がこれで完成です。
リカバリファクター(リライアビリティファクター)はとても重要
私がロジックを精査するときに
プロフィットファクターと最大ドローダウンを
とても重視している、ということはこれまでお伝えしてきました。
最大ドローダウンの判断要素に含まれるので
これまでお伝えしてきませんでしたが、
実はリライアビリティファクター(Reliability factor)は
とても、とても重要です。
リライアビリティファクターというのは、
一定期間(1か月間で評価することが多い)の総利益に対して、
最大ドローダウンの金額が占める割合を数値化したものです。
リカバリファクターという言葉が
EAの検証結果の評価でよく使われますが
これは検証した期間すべてで評価した値になります。
これだと検証期間が違うシステムを比較する場合
評価の基準が違うので比較になりません。
そのため、一定期間の数値としてわかりやすくしたものが
リライアビリティファクターになります。
図にしましたので下記をご覧ください。
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/c2826ed3ae7a8b1ecf9304d82ea6bbcc.jpg)
例えば、FT5で検証しているカギ足ロジックだと
昨年12月1日から今年3月2日までの約3か月間の
リカバリファクターが18.50
リライアビリティファクターが6.12
です。
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/3ef38ed5a6f4ba89dd62b060e1e3a90d.jpg)
※ FT5ではリカバリファクターをレストレーションファクターと表記しています。
FT5の設定は、ブローカーによって差が出る手数料は0ドル、スプレッドは1.2pips。
私が想定しているThreeTraderのRawゼロ口座は0.1ロットあたりの手数料往復0.4ドル(0.4pisp)。
ドル円のスプレッドは0~0.5pips。
1か月間のリライアビリティが6.12の場合は、
最大ドローダウンがあったとしても
月間の6分の1の期間でその損失から復活できる
ということになります。
この数値をどのように評価していくかは、
それぞれルールを使う人のメンタルによって変わってきます。
そのルールを評価するための全期間のプロフィットファクターがとても良ければ
リライアビリティの数値が、ある期間小さくなっても
そのルールを信頼して継続していけばいいだけです。
また、リライアビリティのばらつきがどれくらいあるか、
ということはルールの精査の基準にもなります。
例えば、評価したいルールの1年間の月間リライアビリティを比べた時、
すべての月でそれほどバラツキがなければ
とても安定したルールと言えます。
他の条件もしっかりと確認する必要がありますが、
ロット数を上げる検討ができるかもしれません。
逆に、ある月だけ突出してリライアビリティの数値が低い、
といった月があればルールを見直す検討をする必要があります。
リライアビリティが低いということは
ドローダウンが大きいということになるので
その原因を究明する必要があります。
このようにリライアビリティは
自分のルールを客観的に評価する基準の要になりますので
使ってみてください。
今週のカギ足ロジック:FT5検証結果を追加した成績は下記のようになりました。
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/128f2ebed469d2ef082d05bbc042583b-1015x1024.jpg)
出版予定の本の構成を少し変えました
先週、1冊目の目次とシリーズの概要をお知らせした
私の出版予定の本。
協力をお願いしているシステムエンジニアのりゅーきさんと
月曜日にZOOMで話をしたところ、
1冊に全部を詰め込むのは読者の方が
消化不良になるかもしれない、とアドバイスを頂きました。
そこで、1冊の予定だったツール製作についての部分を
2冊に分けることにしました。
その2冊分の表紙を作ってみました。
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/111ddbe4b500c6871ab9fb55eec31d06.jpg)
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/a44eb3122a56558a1dd177bd8960eac0.jpg)
まだまだ仮製作の状態です。
これから内容の構成を考えて書き始めます。
内容が完成した時に、もう一度表紙を精査して決めていきます。
私がこれまで経験したことを
できるだけ分かりやすく書いていきますので
楽しみにしていてください。