こんにちは。
Do. です。
今日のトピックは3つです。
・シンプルリミットのパラメーター完成
・カギ足ロジックのリカバリファクター
・本の進捗
シンプルリミット すべての機能を実装完了
やっと機能実装が終わったシンプルリミット。
パラメーターもこんな感じで仕上がっています。
モニター版では固定pipsのみだった決済ロジック①ですが
もみ合い基準値（％）、リスクリワード倍率による設定が
できるようになっています。
また、SL建値移動シフト決済も各ロジックで
それぞれ設定できるようにしました。
機能がたくさんあるので
これから動作確認に時間がかかりますが
やっとここまで来ました。
もう少しです。
私のトレンド戦略の一つの型がこれで完成です。
リカバリファクター（リライアビリティファクター）はとても重要
私がロジックを精査するときに
プロフィットファクターと最大ドローダウンを
とても重視している、ということはこれまでお伝えしてきました。
最大ドローダウンの判断要素に含まれるので
これまでお伝えしてきませんでしたが、
実はリライアビリティファクター（Reliability factor）は
とても、とても重要です。
リライアビリティファクターというのは、
一定期間（1か月間で評価することが多い）の総利益に対して、
最大ドローダウンの金額が占める割合を数値化したものです。
リカバリファクターという言葉が
EAの検証結果の評価でよく使われますが
これは検証した期間すべてで評価した値になります。
これだと検証期間が違うシステムを比較する場合
評価の基準が違うので比較になりません。
そのため、一定期間の数値としてわかりやすくしたものが
リライアビリティファクターになります。
図にしましたので下記をご覧ください。
例えば、FT5で検証しているカギ足ロジックだと
昨年12月1日から今年3月2日までの約3か月間の
リカバリファクターが18.50
リライアビリティファクターが6.12
です。
※ FT5ではリカバリファクターをレストレーションファクターと表記しています。
FT5の設定は、ブローカーによって差が出る手数料は0ドル、スプレッドは1.2pips。
私が想定しているThreeTraderのRawゼロ口座は0.1ロットあたりの手数料往復0.4ドル（0.4pisp）。
ドル円のスプレッドは0～0.5pips。
1か月間のリライアビリティが6.12の場合は、
最大ドローダウンがあったとしても
月間の6分の1の期間でその損失から復活できる
ということになります。
この数値をどのように評価していくかは、
それぞれルールを使う人のメンタルによって変わってきます。
そのルールを評価するための全期間のプロフィットファクターがとても良ければ
リライアビリティの数値が、ある期間小さくなっても
そのルールを信頼して継続していけばいいだけです。
また、リライアビリティのばらつきがどれくらいあるか、
ということはルールの精査の基準にもなります。
例えば、評価したいルールの1年間の月間リライアビリティを比べた時、
すべての月でそれほどバラツキがなければ
とても安定したルールと言えます。
他の条件もしっかりと確認する必要がありますが、
ロット数を上げる検討ができるかもしれません。
逆に、ある月だけ突出してリライアビリティの数値が低い、
といった月があればルールを見直す検討をする必要があります。
リライアビリティが低いということは
ドローダウンが大きいということになるので
その原因を究明する必要があります。
このようにリライアビリティは
自分のルールを客観的に評価する基準の要になりますので
使ってみてください。
今週のカギ足ロジック：FT5検証結果を追加した成績は下記のようになりました。
出版予定の本の構成を少し変えました
先週、1冊目の目次とシリーズの概要をお知らせした
私の出版予定の本。
協力をお願いしているシステムエンジニアのりゅーきさんと
月曜日にZOOMで話をしたところ、
1冊に全部を詰め込むのは読者の方が
消化不良になるかもしれない、とアドバイスを頂きました。
そこで、1冊の予定だったツール製作についての部分を
2冊に分けることにしました。
その2冊分の表紙を作ってみました。
まだまだ仮製作の状態です。
これから内容の構成を考えて書き始めます。
内容が完成した時に、もう一度表紙を精査して決めていきます。
私がこれまで経験したことを
できるだけ分かりやすく書いていきますので
楽しみにしていてください。
