FX:すべてのトレードでリスクを限定しないと市場に資金を投じることはできない

ボラティリティが小さいから利益が出ない?

 

こんにちは。

Do. です。

 

「 今の相場はボラが小さいから利益が出ない 」

 

こんな話はよく聞きますよね。

私が裁量のメインで取り組んでいるHLトレードもそうです。

大きな動きがなくてレンジが続くような相場では

1週間、全くトレード機会が無いこともあります。

 

ただ、動きがある週は、1つの通貨ペアで3~5回くらい

トレードチャンスができる時もあります。

月間通して数百pips取れれば十分だと思っているので

このようなトレードスタイルに異論はありません。

 

ただ、リスクリワードは常に意識してトレードする必要があります。

最低でもストップ1に対してリミット1.5以上、

できればリミット2以上を獲得できるかどうか。

これを確信できた時しかエントリーをしてはいけません。

 

そうしないと許容リスクをオーバーしてしまいます。

 

 

さて、このようにリスクを常に限定する気持ちを大前提に

トレードを行っていたとしても、

ボラの大きさに利益額を左右される、という事実は否めません。

 

 

リスクもまた、ボラティリティに影響を受ける?

 

では、リスクはどうでしょう?

リスクの大きさも、ボラティリティの大小に影響を受けるのでしょうか?

 

答えは、

「やり方次第」

ということになります。

 

ボラティリティに合わせてストップの位置とロット数を調整すれば

リスクは変わりません。

 

ボラティリティが小さい時はストップの位置も小さくなります。

例えば、ストップをエントリーレートから5pips離れたところにおいて

0.1ロットでエントリーした、と仮定します。

 

では、その倍のボラティリティがあって、ストップを

エントリーレートから10pips離れたところにおいたとしたら

何ロットでエントリーすればいいでしょう?

 

答えは簡単ですよね。

ストップは倍のpips数になったので

ロットは逆に半分の0.05ロットにすれば

損切りになった時の損失額は同じになります。

 

 

この損失額が大きな大きなポイントです。

この損失額さえ同じになれば

ボラティリティに合わせてストップの位置とロット数を計算していけばいいだけです。

そうすることで、どのようなボラティリティでも

リスクは同じになります。

 

 

これは逆に、ボラティリティが大きいからといって

利益も大きくなるわけではありません。

リスクがボラティリティに左右されないように

利益額もボラティリティには左右されません。

 

ちょっともったいないなあ、という気持ちになりますよね。

「同じロットでエントリーしていれば、

倍の利益が取れたのに。。。」

と思ってしまうのが人情です^ ^

 

でもここは我慢です^ ^

負ければ損失も倍になってしまうのです。

 

 

そして、もっと大きな視点を持ちましょう。

毎回のトレードの利益額の大小を気にしないで

同じことを繰り返すことで複利を味方につけるほうが

長期的に見れば大きな利益につながります。

 

 

昨日のトレードで具体例を見てみましょう

 

・EURJPY

 

これは、システムスキャルの検証用に作ったEAのトレードです。

昨日は夕方から一気に円が買われてクロス円が下落しましたよね。

その場面です。

 

最初のトレードは0.2ロットで5.9pipsのリミットで利益額は1,180円。

基準になる損失額倍率は1.0倍です。

リスクリワードは1:1.1に設定しているので約1,000円の基準損失額です。

 

次のトレードでも損失額倍率は同じ1.0倍なので

基準損失額はほとんど変わっていません。

(複利設定なので厳密に言うと少し大きくなっています)

 

利益額は1,140円で、最初のトレードとほぼ同じ。

ただ、リミットの獲得pips数は9.5pipsと大きくなっていて、

逆に、ロット数は0.12ロットと小さくなっています。

 

ボラが変わって、ストップまでのpiups数が大きくなることで

ロット数が小さくなっていることがわかります。

 

さらに見てみましょう。

 

・USDJPY

・GBPJPY

 

先程のEURJPYのあと、さらにボラティリティが大きくなっているので

USDJPYのトレードでは、利益額は1,050円とほぼ同じですが

獲得pips数が35.0pipsと大きく伸びています。

これはリスクであるストップの位置が遠いからです。

それに伴って、エントリーロット数は0.03ロットと

非常に小さくなっています。

 

その後のGBPJPYのトレードもUSDJPYとほぼ同じ状況です。

負けトレードになっていますが、損失額が981円。

ストップが-32.7pipsでロット数は0.03pips.

pips数だけを見れば大きなマイナスですが、

損失額は981円でおさえています。

 

 

昨日のトレードはボラが大きく変わったタイミングで

エントリーしているので

非常にわかりやすいですよね。

 

絶対的な損失額にリスクの基準を置くことで

どのようなボラティリティの相場になったとしても

同じリスクのトレードを行うことができる、

ということをおわかりいただけたかと思います。

 

損失額の絶対値を

常に頭の片隅に置いてトレードを行いましょう。

 

トレードを行うための唯一の免許証ですから。