こんにちは。
Do. です。
今日のトピックはボラティリティについて下記の3点を絡めてお話します。
・シリコンバレーバンク破綻以降のドル円のボラティリティ拡大
・カギ足ロジックの先週金曜日以降のFT5検証推移
・カギ足ロジックの決済ともみ合い基準値
ドル円のボラティリティ拡大とATR
先週金曜日以降、相次ぐ米銀行の破綻とクレディ・スイスの経営難のニュースによって
ドル円は急落してボラティリティがとても大きくなっています。
ATR(期間100)を表示させたドル円5分足チャートです。
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/f8285617569af353c7cf02081330213e-1024x535.jpg)
先週の金曜日以降が1枚の5分足チャートに入るように
かなりズームアウトしたチャートになります。
ATRを見ると、一時的に落ち着くときもあるのですが
動き始めると、一気にボラティリティが拡大していることが
わかります。
このように、ボラティリティを見るには、
ATRが一般的ですが、
私はほとんど使いません。
ある程度期間を長くしたり、上位足に表示させれば
少し使い勝手は良くなるのですが
敏感すぎる傾向があって、私のロジックには合わないことが多いです。
カギ足ロジックでも、ボラティリティの変化は
最重要事項ですが、ATRは使っていません。
少し長めの期間を見たいので、
今はローソク足200本の実体の長さの平均を基準にしています。
それを反映させたのがもみ合い基準値になります。
もみ合い基準値は、
カギ足ロジックのすべての基本になっています。
今週のFT5検証結果
今週のカギ足ロジックの結果を追加した成績です。
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/13743d2b2eb5fa22baa7c835e9ff4827.jpg)
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/c848b2fbb1a31f02796175a50297b629.jpg)
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/3925ead619a1eb627e90e4466ad15fd1.jpg)
ボラティリティが大きくなったおかげで
獲得pips数は大きく伸びました。
ただ、先週末から急激にボラティリティが変化したことで
カギ足ロジックの一部を変更したほうがいいかな、
と感じたのです。
変更箇所は、固定pipsで指定しているパラメーターの部分。
例えば、SL建値移動シフト決済は
現状では、含み益が5pipsになったら、
SLを移動する、といった箇所があります。
この数値を、カギ足ロジックすべての基準である
もみ合い基準値のN%といった形に変えれば
ボラティリティの変化に追随出来ると考えました。
これができれば、
通貨ペアを変更した場合も
その通貨ペアのボラティリティに
自動で合わせることが出来ます。
通貨ペアによって検証を行なって
最適なpips数を探す必要もなくなるかもしれません。
もちろん、逆に利益が減る可能性もあるので
検証を行ってみないとなんとも言えないところはあります。
いずれにしても、プログラマーさんに
提案だけはしてみようかなと思っています。
やってみなければわからないことは
まず、やってみる。
これが大事です。
試してみますね。
本のタイトル案、これどうでしょう?
自然道FXシリーズの本の表紙、
また一つ、案が浮かびました。
これです。
![](https://fxdo.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/f8d348d0c9188ae302da4c5c7c880a9a.jpg)
まだまだ候補案段階ですが、
これをベースにいろいろ広げていけば
おもしろいかな、と思っています。
全体の構成は見えたので
やっと1冊目の本文に取りかかります。