【 FX 】利益を増やすことよりも損失を抑えることを優先する：2018.06.28 今朝のライン
おはようございます。
Do. です。
昨夜 8 時台のドル円の急騰には、ちょっとびっくりしましたね。
雇用統計のような瞬時の急騰でした。
今は半値ほど戻していますが、ロングサイド優勢になった昨日の後半。
今朝はその流れが継続するかどうか。
NYダウは後半、大きく下げていて
米10年債利回りも大幅下落。
株が売られて債権が買われているリスクオン状態です。
この流れだけ見るとショートサイド側に傾きそうにも思えるのですが
9 時以降の流れがどうなっていくのかを見ていきましょう。
昨日の V スキャルの結果です。
公開の準備をしていたので、午前中の 2 セットのみです。
1 セット目のトレードの資金管理ロジックが 1:2 だったので
基本ロット換算の、実質 pips は大きくなっています。
V スキャルでは、1 セットあたり最大で 3 つのポジションを持ちます。
ただ、基本戦略のレンジでの取引においては、
ファーストポジションとセカンドポジション以降のエントリーロジックを変えています。
理由は損失を抑えることを重視しているから。
ファーストポジションで取るリスクと、セカンドポジション以降で取るリスクは
変えざるを得ません。
基本的な考え方としては、ファーストポジションの利確を目指します。
セカンドポジション以降は、あくまでも、ファーストポジションの補填という考え方になります。
思考としては、セカンドポジションを持った時点で
利益を目指すのではなく、損失を抑えることを目指していきます。
それが、たまたま良い方向に動いて大きな利益になることもある、
ということです。
昨日の 1 セット目のトレードがこのパターンです。
株式の世界でよく言われているモンキーポートフォリオに代表されるランダム・ウォーク理論。
これは、
目隠しをした猿が、新聞の相場欄にダーツを投げて当たった銘柄でポートフォリオを組んでも
プロが選んだ銘柄によるポートフォリオの結果とほとんど変わらない、
あるいは猿の結果のほうが上回ってしまう、というお話です。
「 利益がでたのはたまたまだった 」
これくらいの気持ちのほうが
結果的には長期に渡って良いパフォーマンスを上げることができる。
私のランダム・ウォーク理論の解釈はこんな感じです。
