FX:勝率とリスクリワードレシオのバランスを取る

あけましておめでとうございます

 

1月1日が土曜日ということなので、いつものように動画を撮りました。

いつも動画を見ていただき、ブログ・メルマガを読んでいただきありがとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

RangeBreak_EAのテスト結果がちょっと面白いです

 

昨年、11月25日からデモ口座で、18のシンボルでのテストを行っています。

 

 

パラメーターはデフォルト設定から変更しているのは、

週末決済機能をtrueにした部分だけです。

 

全てのシンボルを同じ設定でテストしています。

 

口座全体としてはマイナスになっているのですが、

良い結果を出しているシンボルを抽出するとプラスを維持しています。

 

 

プロフィットファクターが1.0以上のものを選んでみました。

EURGBPとUSDJPYは手数料分でマイナスになっていますが、

パラメーターの設定次第で変化する可能性があるので

検討通貨ペアに残しています。

 

RangeBreak_EAは、トレンド狙いのHLトレードロジックをEA化したものなので、

トレンドが出る通貨ペアがいい成績を出す傾向はわかっていたのですが、

1ヶ月ちょっとのテストでプロフィットファクターがプラス圏で推移することは

想定していませんでした。

 

基本は半自動売買ツールとして開発しているので。

 

今後は、半自動売買ツールとしての使い方も向上する可能性があるので

これらのいい成績を出しているシンボルについて

バックテストを行っていこうと思っています。

 

今はGBPJPY基準で開発したパラメーターで

全てのシンボルをテストしているので

シンボルによってパラメーターを変えることで

結果が変わってくるかもしれません。

 

特にボラティリティが全く違うGOLDについては

伸びしろがあると思っています。

 

現状のトレードがこんな感じですから^ ^

 

これを見ると、まだまだ伸ばせそうなタイミングもありますよね。

 

RangeBreak_EAをお持ちの方は、

このようなことも視野に入れて研究されると面白いです。

 

いろいろとお試しください。

 

 

勝率とリスクリワードレシオの関係

 

トレード結果を評価するための数値は純利益を見れば一目瞭然なのですが、

その純利益の要因を探るには

勝率とリスクリワードレシオの数値を変化させてみるといいです。

 

その2つの要因のバランスを取ることが

良い結果を導き出すには、最も大切です。

 

先程のRangeBreak_EAの結果一覧のGBPJPYを見てください。

勝率が48..4%でリスクリワードレシオが2.01です。

両方の数値がいいので、当然純利益は大きくなります。

 

ただ、この関係はトレードオフでもあるのです。

どちらかの数値を上げようとすると

もう一方の数値が落ちてきます。

 

こちらのシステムスキャルの勝率表を見てください。

 

 

ボックスブレイクサインは、5割近い勝率があって

プロフィットファクターも1.0に近いです。

また、トレンドの初動を捉えるサインなので

リスクリワードレシオを上げるには好都合です。

 

そこで、リスクリワードを変化させてバックテストを行ってみました。

 

 

すると、リスクリワードレシオ2.0が最も成績が良くなりました。

ただ、2.5まで上げると、

勝率が落ちてきて結果が少し悪くなります。

まさにトレードオフの状態ですよね。

 

このように両者の数値を見比べながら

最も良いパフォーマンスを出す設定を模索していくのが

ロジック構築の面白いところです。

 

 

最後に、もう一つ別の視点からリスクリワードレシオを見てみましょう。

RangeBreak_EAのパラメーターの設定はこのようになっています。

 

 

TP(テイクプロフィット)は30pips、SL(ストップロス)は20pipsに設定しています。

そうすると、リスクリワードレシオは1.5になります。

ところが、成績上位の8シンボルを見ると

すべてのリスクリワードレシオは1.5を上回っています。

 

本来なら、1.5に落ち着くはずの数値が1.5を大幅に上回っています。

なぜなのか・・・?

 

その理由は、2つの決済ロジックにあります。

 

まず、1つ目はZigZag決済。

 

エントリー後、逆行された場合は

ストップロスに届く前に決済する機能です。

この決済機能の追加で、

ストップロスにかかる割合が減ってきました。

 

もう1つは、逆ブレイク決済です。

この決済機能は、

設定したリミットに届く前に反転した時には

逃げる決済を行います。

 

この決済によって、ストップロスにかかる可能性ががあるポジションを

微損またはプラスで終えることができます。

 

 

この2つの決済は、リスクリワードレシオを良くするために

取り入れた決済方法です。

 

このように、勝率とリスクリワードレシオを基準に

結果を良くする機能を考えていくことが大切です。

 

これは裁量トレードにも当てはまることなので

このようなデータを出して、

自分のトレードを検証していきましょう。

 

 

システムスキャル、コンテンツを全てアップしました

 

昨夜、残っていたコンテンツページを全てアップしました。

引き続き、追加情報が出てきたら、随時追記していきます。

 

サインのバックテストも継続していますので

サイン1~4の数値が出てきたら掲載いたします。

 

何かありましたら遠慮なくご質問ください。

 

 

それから、先週の動画でもお伝えしましたが、

今年は裁量を徹底的に深堀りしていきますので

メルマガ配信、ブログの基本的な更新は土曜日のみにさせていただきます。

 

よろしくお願いいたします。