ロジック作成時、最初は思いっきりカーブフィッティングと最適化を行う：2018.12.13 今日のライン
こんにちは。
Do. です。
今日も午後の投稿になってしまいました。
ゆったりV スキャル のウラロジックが
ほぼ固まったので
少しづつ、通常の朝投稿のペースに戻していけるかと思います。
市場の方は米中貿易摩擦に、少し歩み寄りのニュースが出てきたり、
今朝のイギリスではメイ首相が信任を得たり、と
少しづつ安心感が広がる方向へ動いています。
ドル円は日足のミドルで反発して 113 円台を維持。
今日も日経平均の上昇に合わせて
113 円半ばまで上昇しましたが
上値はちょっと重いかなといった感じです。
来週の FOMC へ向けてちょっと様子見といったところでしょうか。
昨日の私の ゆったりV スキャル の結果です。
ウラロジックの検証をひたすらやっているので
視界に入ってきた時に良いかな、と感じたらエントリーしている
といった程度のトレードになっています。
無裁量 週間成績 の結果です。
ウラロジックは、水色の縦ラインになります。
（ 細いラインがエントレリーで、太いラインがエグジットです ）
USDJPY
EURUSD
USDJPY
USDJPY ウラ
EURUSD
EURUSD ウラ
今日の動画では、ロジックを作っていく時の
最適化の順番とウォークフォワードテストについて話しました。
例えば、今回の ゆったり V スキャル のウラロジック。
発端は、トレンドで利益を上げることができる
ロジックを作りたい。
レンジでは勝てる ゆったり V スキャル ですが
トレンドが出ると、ただ見ているだけではちょっと芸がない^ ^
そして、トレンドの始まりのタイミングで
ファーストポジションを持ってしまうと
そのまま逆行していって大きな損失になってしまうことがあります。
そこをなんとかカバーするための
トレンドロジックを作りたい、
と思ったことがきっかけでした。
要は、トレンドで勝てるロジック、
ということが大前提なので、
まず、トレンド相場で徹底的に利を伸ばすロジックを考えます。
この時点では思いっきり最適化します。
こんなチャートだったら、必ず大きな利益になる。
そのようなロジックとパラメーターにします。
完全にカーブフィッティングです^ ^
この段階ではそれでも良いですし、
逆にそうしないと尖った結果を残すロジックにすることはできません。
その次に、全く逆のレンジ相場に
そのロジックを使ってみます。
ここでどれだけのマイナスになるのか。
トレンドの利益に対してどれくらいのマイナスなのか。
出現頻度はどのくらいなのか。
およそのイメージとして
リスクリワードレシオとプロフィットファクターはどれくらいなのか。
後は、その他の相場での適用でどのような結果になるのか。
例えば、昨日のように
急騰急落があるような場面では？
他にも、最初はレンジで、途中から一気にトレンドが出た時、
どんなアクションをするのが良いのか。
このように、様々な状況下を想定して
エントリーロジックと決済ロジックを調整していきます。
ここまできたら、
まずはベースになるロジックとパラメーターが完成したことになります。
そこで、今度はウォークフォワードテストに移ります。
これまでは徹底的に最適化、カーブフィッティングをしてきましたが
今度はそれを一切行わないで、確定したルールで
長期間に渡って検証していきます。
EA を作ってしまえば早いのですが、
この段階ではまだ、手動でチャートとにらめっこしながら
ラインを引いて、エクセルに数値を落としていきます。
そうすることで、ロジックの全体像、
得意なチャート、苦手なチャートが見えてきて
改善する部分が明確になります。
ただ、バックテストで最適化を行うと
結果は明確に見えますが
どこが良くて、どこが悪かったのか、
実際のチャートとの関係が分かりづらいのです。
ビジュアルモードで見れば
ある程度は明快になりますが
やはり、一つ一つローソク足から拾って
自分の五感を使って検証するほうが
私には合っています。
そうすることで、本質が見えてきますので。
こうして出てきたウォークフォワードテストの結果を見て
更に調整と期間を変更したウォークフォワードテストを繰り返します。
どのような結果を叩き出してくれるか
楽しみです^ ^
