外部サインでもおもしろい結果~システムスキャル、PD_EA

システムスキャル用サインとして開発中のトレンドラインプルバックのバックテスト成績

 

こんばんは。

Do. です。

以前、バイナリーの勝率計算用インジケーターで簡易テストの結果を掲載した

トレンドラインプルバックですが、テスト用のEAができたので

バックテストを行いました。

 

とても軽いEAなので数分で1年のバックテストが可能なので

すでに50回以上行いました。

その一部がこれです。

 

 

ラフに作った状態で、プロフィットファクター1.0を超えてきたのには

ちょっとびっくりでした。

最も成績が良かったのは

ローソク足の実体基準のトレンドラインのみを使用した設定でした。

 

この結果だけで断定するわけには行かないのですが

ヒゲ先基準よりも実体基準のライン(トレンドライン・水平線)

のほうが好きな私にとってはうなずく結果でした。

 

GBPJPYの5分足で2021年の1年分のバックテスト結果になります。

これが最も成績が良かった実体基準の結果グラフになります。

 

 

システムスキャルで使うには、勝率が鍵になるので

もう少し勝率を上げるためのフィルター搭載を考えています。

バイナリーでも使えるようなサインに仕上がれば面白いと思っています。

 

トレンドラインプルバックでPD_EAの資金管理ロジックをテスト

 

今日の動画では、システムスキャルの心臓部ともいえる

資金管理ロジックについて詳しくお伝えしました。

 

様々なパターンの資金管理ロジックをPD_EAで試しているのですが

トレンドラインプルバックのアラートサインがとても重宝しています。

 

現在のトレンドラインプルバックの仕様では

とてもサインの数が多く、10通貨ペア以上でテストを行っていると

5分足が新しくできる時に

ほとんどのタイミングでサインが出る状態です。

 

そのため、決済されればすぐにエントリーするので

複数の資金管理ロジックで同時にテストを行っても

短時間で様子を見ることができます。

 

履歴を見るとよくわかります。

 

 

これはスキップダランベールの取引履歴画面です。

ダランベールは負けたら1単位ベットする金額を増やして、

勝ったら1単位ベットする金額を減らす資金管理ロジックです。

 

私が名付けたスキップダランベールというのは

ちょっと特殊なロジックを使っています。

そのセットでの勝利を確定させるリセットのタイミングは

基本損失額(1単位)分の利益をそのセットの累計損益が上回ったときにしています。

 

先程の履歴の一番上のセットをエクセルでまとめるとこのようになります。

 

 

損失額倍率というのがセットの基本になる1単位です。

負けたときは1単位増やして、

勝ったときは1単位減らしていることがわかります。

 

7回目の3単位で勝った時に、自動でリセットされているので、

その次は1単位から始まっています。

 

損益合計が基本損失額の1単位の絶対値、

896円を上回ったためにリセットを行っています。

 

通常のダランベールでは損失額倍率が1に戻るまで

そのままベットを継続しますが

安全な運用を考えて、早めに逃げています。

 

システムスキャルのエントリーを手動で行うPD_Support_EAも

リセットだけは自動で行うように設定しています。

ただ、毎回のエントリーの損失額倍率の増減は手動で行う必要があります。

この損失額倍率の増減まで自動で行うようにしたのが

PD_EAになります。

 

ちなみに、名称に「スキップ」という言葉を付け足したのは

勝つ時に損失額倍率の単位を減らす割合を

1単位だけではなく、自由に設定できるようにしたためです。

パラメーターで「勝ち時の減額倍率」を1.5と設定すれば

勝った時に1.5単位ずつ損失額倍率を減らしていきます。

 

ベット金額を抑えることができるので

損失回復までは少し時間がかかりますが

リスクを抑えることができます。

 

また、限定マーチンの負けた時の倍率の増やし方についても

自由にパラメーターで設定が可能です。

 

現在、ファイル指定サインやアラートサインの

ストップシフトなども個別設定できるようにバージョンアップを行っているところです。

 

これでOSとしての役割もPD_EAに完全搭載。

あとはトレンドラインプルバックの調整を行っていきます。