資金管理ロジックの中で最もリスクが小さいのは変形複利
こんにちは。
Do. です。
システムスキャルのEA（PD_EA）で
リスクリワード比率をサイン別に設定することが可能になったので
変形複利でテスト運用を行ってみました。
1月25日～28日の4日間、全61トレードの詳細です。
勝率70％超えは、ちょっとびっくりですが、
いずれ50～60％前後に落ち着くと思っているので
今週は出来すぎの結果です。
ただ、わずか4日間のトレード回数が60回。
この回数というのはは、複利を使うロジックにとってはとても重要です。
そして、ナンピンをしないEAで、1トレードのリスクを1％におさえて
4日間の利回り11.3％というのは異常値です。
いろいろなバックテストの結果によって
運用設定が見えてきたことも、この結果につながっています。
PD_EAに搭載しているオリジナル資金管理ロジックは
変形複利、限定マーチン、スキップダランベールの3種類です。
これらの資金管理の中で、最もリスクが小さく
小資金から始められるのが変形複利になります。
ナンピンを行わないので5万円くらいからの運用が可能です。
（ThreeTraderの場合、1万円の資金でも稼働させることは可能です）
少額からの運用で利回りが大きいというのは
初期資金が少なくてすみますからリスクはとても小さくなります。
例えば、最初、変形複利で増やして
その後、ダランベールや限定マーチンに資金を振り分けて
ポートフォリオを組んでいく、という戦略も可能です。
ただ、変形複利には、「勝率」というとても高いハードルがありました。
リスクリワードが 1：1.1 の場合、
取引コストとしての手数料を考慮した場合、
勝率が50％を超えることは必須です。
そこをまずクリアする必要があったので
昨年からバックテストを行い続けて
サインやパラメーターの精査を行ってきました。
勝率50％の壁を超える3つの戦術
そのバックテストの過程で見えてきたのが
この3つの戦術です。
・勝率が高いサインの選択
・リスクリワード比率を高める
・時間経過決済を使ってプラス決済
上の2つはシンプルですよね。
勝率が多少低くても、リスクリワード比率が高ければ
結果はプラスで推移します。
そして、時間がある程度経過したら10％超えの利益で逃げる、
という時間経過決済を使うことでトレード回数を増やすことを採用しました。
これらを PD_EA に設定してテストを行ってみると
1つの新たな利点に気が付きました。
バックテスト結果が良かったフラクタルサインとボックスブレイクサインでは
リスクリワード比率を2.0にしたのですが
そうすることで、時間経過決済での決済でも
2.0で設定したリミットには届いていなくても
1.1を軽く超える利益で決済されることもあったんですね。
これは、リスクリワード比率の変更と時間経過決済の使用の
相乗効果といえます。
これらがうまく回ったことが
今週の勝率70％という結果につながりました。
今後、勝率が50％台に落ちてきたとしても
プラスの結果を継続できれば非常にオモシロイと思っています。
私自身、様々なEAを試してきましたが
ナンピンを使わない破綻リスクがほとんどないEAで
これだけの利回りを見たことがありません。
まだまだテストを繰り返していきますが
昨年10月に検証用のEAを作り始めて4ヶ月。
やっとひとつの結果が見えてきました。
この4日間のトレード詳細
PD_EAがどのようなトレードをしていたのか、
その詳細を履歴とチャートでご覧ください。
ピンク背景色の部分が損切で、緑背景色のところが利確なので
負けのほうが多いように見えますよね。
ところが、色がついていないトレードが重要で、
この部分が時間経過決済になります。
ここでプラスを計上して
全体の勝率と利益に大きく貢献しています。
次に、トレード内容をチャートでご覧ください。
FRがフラクタルサインでBBがボックスブレイクサイン。
この2つが順張りのサインです。
DVがダイバージェンスサインで、WTBがダブルトップボトムサイン。
この2つが逆張りのサインです。
左上のパネルに記載している基本損失額が
すべてのトレードの基本になります。
ロジックやエントリーする場所によってストップまでのpips数が変わるので
あらかじめ損失額の絶対値を口座残高の1％に決めています。
この基本損失額をもとにロット数を算出しているので
すべてのトレードでエントリーするロット数は違ってきますが
負けた時のリスクは、ほぼ同じになります。
システムスキャルでの実践
今週のPD_EAの設定に近い形は
すでにシステムスキャルをお持ちの方であれば
エントリーが手動になりますが可能です。
設定を下記のようにしてください。
・Pullback_Divergenceのサインを下記の4つだけtrue設定にする
ダイバージェンスサイン
フラクタルサイン
ダブルトップボトムサイン
ボックスブレイクサイン
ダブルトップボトムサインの限定パーフェクトMAフィルターは
MA1・MA2を選択して、期間1は20、期間2は50とする
フラクタルサインの通知のタイミングは足確定時に変更
・PD_Support_EA はリスク比率を1％にする
フラクタルサインとボックスブレイクサインのときはエントリー後
リミットをリスクリワード比率2.0の位置に移動する
時間経過決済はそのままで大丈夫です。
各トレード後、チャート左上のパネル設定の累計損益が
プラスになったらリセットボタンを押して
基本損失額をリセットする
（このリセットによって最新の口座残高での複利設定に更新を行う）
損失額倍率の数値は1.0のままでＯＫ
もし、エントリー後、リミットの位置を変更するのが面倒であれば
フラクタルサインとボックスブレイクサイン専用のチャートを作って
そのチャートのPD_Support_EA のTP比率を2.0にしてください。
引き続きPD_EAのスペックを上げていくため
マジックナンバー3つで同時に運用をするロジックを追加変更依頼中です。
2月中旬には完成すると思いますので
システムスキャル購入者の方には公開させて頂く予定です。
