年末年始はEAは停止したほうがいい?

FX、EAとの付き合い方を考える

 

こんにちは。

Do. です。

 

昨夜でシステムスキャルの販売を終了しました。

どうもありがとうございました。

 

昨日、システムスキャルのことも含めて、

メンバーさんから質問のメールを頂きました。

 

相場と向き合うための本質がいろいろと隠されている内容だったので

私の回答と合わせて、少し長くなりますが

全文を紹介させていただきます。

(掲載のご了承をいただきました)

 

やり取りのテーマは下記の3つになります。

・システムスキャルについて

・EAの年末年始などの稼働停止タイミングについて
 (デッド・オア・リッチの運用について)

・ライフスタイルとFX

 

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◆ Kさんからのご質問

おはようございます。Kです。

システムスキャル、先週から注目していました。

先ほど追加のページも拝見しました。

トレードのOSになり得るという、
今までにない考え方で面白いものだな…とは思いましたが、
今回は見送りにすると思います。

その理由は私のイメージとズレがあったからです。

短い時間足で、小さな勝ちを(資金管理によって)
沢山集めて利益にするわけですから、
当然膨大なトレード数を行うことが前提となりますよね?

EAがアラートでエントリーサインを教えてくれるにしても、
それは専業では無い人には難しいと思うのですが、
どうでしょう?

このように膨大な数のトレードが必要なときこそ
完全自動のEAが不可欠だと思うのですが…。

セールスページの最後の方に今後もEAの検証や開発を
続けると綴られていますが、
目標地点はそこになるのでしょうか?

そうであれば、やはり今の段階では私には
宝の持ち腐れとなりそうです。

今後も注視しておりますので、
また進展があれば教えてください。

 

ここで話は変わりますが、
最近気になっていることを質問させてください。

 

1.全てのロジックやEA等での取引について

以前から年末年始はEAを停止するなどよく聞かれる話ですが、
これは普段とは比べものにならないくらい参加者が少ないので、
テクニカル通りの値動きが期待できないことが理由ですよね。

普段とは違う値動きということは
全ての手法について根拠がなくなるということですから、
やはり全てのロジックやEAについて運用停止
というのが正しいのでしょうか?

例えば、デッドorリッチなども稼働を停止しますか?
(私自身は今現在は停止しています)

もし、運用停止が正しい(または無難?)ならば、
そうした方がよい時期とは具体的には
年末年始のいつからいつまでだとお考えでしょうか?

また、年間で考えると年末年始以外にも
そのような時期があれば、教えていただきたいです。

2.デッドorリッチについて

運用当初、2回連続でデッドになりましたが、
現在はハラハラする展開がありながらも
4~5ヶ月程資金を増やしております。

今後も運用を続けたいと思うのですが、
そこでぶつかるであろう壁についてお聞かせください。

そもそもこのEAは、ゲームとしてFXをとらえ、
デッドを受け入れた上で運用するのが前提
ということは理解していますが、
当初思っていたよりも資金量が必要だと感じております。

例えば、最初は15万から増やして、
倍になったら当初資金を除いて運用…
としていけばノーリスクというのは分かるのですが、
2回飛ばした時に15万では難しいなと感じました。

現在も運用を続けている口座は当初資金30万ではじめて、
それでも何度もハラハラする場面がありましたが、
現在、ようやく60万近くになっています。

そこで質問なのですが、
背水の陣が突破されて損切りになった後は、
当該通貨ペアの関連する全てのポジションが
手仕舞いされた上で再スタートとなりますか?

それとも個別のストップロスに引っかかるまで
ポジションの保有は続くのでしょうか?

何が言いたいのかというと、
かなり余裕を持った資金量ならば
完全放置が可能であるかどうかを知りたいのです。

背水の陣が損切りになっても
延々と大きなポジションを取り続けたり、
元のポジションを保有し続けるならば、
やはり口座デッドで再スタートしかないでしょうが、
そのような認識であっていますか?

一応一通りロジック等は理解しているつもりですが、
ちょっとした疑問です。

ご回答いただければ幸いです。

 

最近、やはりEAによる完全自動売買では
利益を出し続けることは難しいのかなとも考えています。

本腰入れて裁量トレードを勉強しなければ……
と思ってはいるのですが、仕事もかなり忙しく、
FX自体に限界を感じています。

そういう意味では、短い時間足で勝負するゆったりVスキャルや、
今回のシステムスキャルなどがよいのでしょうが……
小さな子どももいてなかなか集中して
トレードすることもできません。

スイングトレードなどが私向きなのかもしれませんが、
今度はエントリーの問題(数少ないエントリーチャンスが仕事中である可能性など)で、
なかなか自分の方向性もまとまらない状況です。

トレードで稼ぐのはやはり大変なことですよね。
最近つくづくそう感じます。

 

◆ Do. からの回答

K 様

お世話になっております。
Do. です。

ご質問いただきどうもありがとうございます。

順番にお答えいたします。

>短い時間足で、小さな勝ちを(資金管理によって)沢山集めて利益にするわけですから、
>当然膨大なトレード数を行うことが前提となりますよね?
>EAがアラートでエントリーサインを教えてくれるにしても、
>それは専業では無い人には難しいと思うのですが、どうでしょう?

トレードする人によって各要素の尺度が違いますので、
専業ではない人には難しいと、ひとくくりにしてしまうと、
少し視点がずれてしまう恐れがあります。

各要素を少し細かく見ていくと、
トレードに使うことができる時間、といっても
スマホを見る時間なのか、チャートの前でずっと見ている時間なのか。

極端な例ではありますが、
システムスキャルの場合、サインが鳴った時にエントリーボタンを押すことができればいいわけなので
(あるいは自分が入れると裁量判断したタイミングで)
昼休みにエントリー、仕事終わりに通勤の電車に乗る前にエントリー
といったことも可能です。

また、自営の方だと、仕事をしながら、パソコンでサインだけ鳴らしておいて
サインが鳴ったらエントリーボタンをおすだけ、
ということも可能なので専業でなくても使用することはできます。

トレードの目的も、月に○万円稼ぎたい、という絶対的な金額を目指すのか、
それとも、月利○%を目指すのか。
その時に用意できる資金はいくらなのか。

その目標とする金額や月利に合うトレード回数を
確保できるかどうかを考えてみるといいです。

ちなみに、システムスキャルの販売ページの資金管理ロジックのところに掲載している履歴を見ると
12月6日~12月8日の3日間で67回エントリーしています。

時間帯フィルターを使っているので、トレードは
8:00~25:00の1日17時間。

3日間で51時間の稼働になります。
(検証用EAで動かし続けていました)

1回負けた時のリスク比率は口座資金の0.1%に設定していました。
(100万円の口座に対して、一度の負けで約-1,000円)

これで3日間の利益が21,131円(口座残高の約2.1%)になります。
(もちろん、この成績を保証できるわけではありません。
この時の相場ではこのような結果になった、ということになります。)

これらの数字をご自身のライフスタイルとトレードスタイルに照らし合わせて
考えていただければいいかと思います。

>このように膨大な数のトレードが必要なときこそ
>完全自動のEAが不可欠だと思うのですが…。
>セールスページの最後の方に今後もEAの検証や開発を続ける
>と綴られていますが、目標地点はそこになるのでしょうか?

基本のスタンスとしては完全自動は目指していません。
私が目指しているのは半自動売買としての優秀なEAになります。

完全自動売買で数年間ほったらかしで勝ち続けることができるほど
相場は甘くない、というのが今の私の結論です。

システムスキャルのEA研究の到達点は
多くの連敗(連敗数はパラメーターで変更可能)をしたら自動で止める。

そして、裁量でプラスにして再びEAを稼働させる。

相場がロジックと相性がいい時は、連敗数が少なく
完全自動に近い形で利益を上げ続けるかもしれません。

ただ、必ず連敗が続く相場はきます。

そのような時には裁量でプラスにしていくのが一番です。

私は現在、システムスキャルで使える裁量でのトレードの勝率は
75%くらいですが、これを80%以上に上げることが
来年の目標です。

優秀なEAに基本的にはおまかせして、
いざという時は助けに行く。

これが私の目標地点になります。

たまたまたくさんの連敗がない相場で
結果的には1年間ほとんど自動で動いてくれた、
という結果になるかもしれませんが、
それはあくまでも結果です。

どんな事が起きるかわからない相場ですから
完全自動で稼ぎ続けるEAを作ることに時間を割くより
裁量を深堀りしたほうが私のライフスタイルにおいては
より効率よく多くの利益につながると感じています。

● 1.全てのロジックやEA等での取引について

>普段とは違う値動きということは全ての手法について根拠がなくなるということですから、
>やはり全てのロジックやEAについて運用停止というのが正しいのでしょうか?
>例えば、デッドorリッチなども稼働を停止しますか?
>(私自身は今現在は停止しています)

全ての手法について根拠がなくなるとは言い切れません。
例えば、マネースクエアのトラリピのような
値幅だけをロジックとして取り入れているリピート系のロジックであれば
テクニカルは関係ありません。

ただ、2019年1月3日のドル円のフラッシュ・クラッシュのようなこともありますので、
閑散相場ではヘッジファンドが仕掛けやすいという環境であることは事実です。
そのリスクを回避するためにシステムを止めるという選択はありだと思います。

デッド・オア・リッチはテクニカルを使っていますが
リピート系に近い動きをロジックとしては取り入れています。

私自身は全く停止しないで動かし続けていますが、
閑散相場ではリスクは増えると考えていますので
止める判断をされるのはいいと思います。

>運用停止が正しい(または無難?)ならば、
>そうした方がよい時期とは具体的には
>年末年始のいつからいつまでだとお考えでしょうか?

テクニカルの効き具合を見てご自身でご判断していただくしかないのですが、
私自身はクリスマス前から1月中旬くらいまでは
少し違和感を感じるチャートが多いと思っています。

>年間で考えると年末年始以外にも
>そのような時期があれば、教えていただきたいです。

指標を一つ絞るとしたら、相場の参加者が少ない時は
避ける、ということが言えます。

たとえば、感謝祭の時期、アメリカやヨーロッパの祝日、
日本のゴールデンウイーク、お盆の日中。

株式市場がおやすみのとき、と言い換えてもいいですね。

● 2.デッドorリッチについて

>背水の陣が突破されて損切りになった後は、
>当該通貨ペアの関連する全てのポジションが手仕舞いされた上で
>再スタートとなりますか?
>それとも個別のストップロスに引っかかるまで
>ポジションの保有は続くのでしょうか?

デッド・オア・リッチでは、各ポジションにストップロスは設定していません。

ポジションが手仕舞いされるのは、証拠金維持率がブローカーが定めた数値を下回った時だけです。
(強制決済、ストップアウトといいます)

このストップアウトに一部のポジションがかかった後
反転して含み損が小さくなる方向にレートが動けば
一部のポジションの強制決済のみで累積損益がプラスまで回復することもあります。

>かなり余裕を持った資金量ならば
>完全放置が可能であるかどうかを知りたいのです。
>背水の陣が損切りになっても延々と大きなポジションを取り続けたり、
>元のポジションを保有し続けるならば、
>やはり口座デッドで再スタートしかないでしょうが、
>そのような認識であっていますか?

一つ前のご質問ともつながりがあるのですが、
少し認識が違っています。

まず、各ポジションにストップを設定していないので
背水の陣ポジションのみが損切りになるというのは基本的にありません。
先程例に上げた、一部のポジションが証拠金維持率の低下で強制決済にあったあと
相場が反転した場合は背水の陣ポジションの一部のみが損切になることもあります。

大枠の考え方としては、背水の陣も含めて持っているポジション全てを
一つの大きなポジションと考えていただくとわかりやすいかと思います。

また、背水の陣ポジションは一つの通貨ペアで持った場合
他の通貨ペアでは同じタイミングで背水の陣ポジションを持つことがないように
デフォルトでは設定しています。

背水の陣ポジション数も制限していますし、
一度背水の陣ポジションが決済されれば
次の条件が揃うまで、新たな背水の陣ポジションを持つことはありません。

ですから、背水の陣が損切りになっても延々と大きなポジションを
持ち続けることはありません。
(先程お伝えしたように、背水の陣が損切りになることは強制決済の時のみなので殆どありません)

かなり余裕を持った資金量ならば完全放置が可能かどうか、
というご質問については
資金量に余裕があればデッドにならないのか、という質問に置き換えたとしたら
デッドになる可能性は少なくなりますがデッドになることもあります、
という回答になります。

背水の陣を5ポジション持つとロット数はかなり大きくなります。
ポジション数が大きくなるため反転した場合
含み損を減らすスピードが早くなりますが、
そのままひたすら逆行した場合は、当然含み損が大きくなります。

資金に余裕があれば、含み損が大きくなっても耐えられる幅が大きくなりますが
100%生き残ることができると言い切ることはできません。

やはり、相場さん次第でデッドになることはあります。

ちなみに、私がブログで公開してきた3月に50万円から始めた口座は
現在145万円になっていますが、ロットは増やしていません。

これまで最大で累計損益が-67万円になったことがありますが
デッドになっていません。

口座残高が増えると、このようにデッドになりづらい、
ということはあります。

ですから、ある程度口座残高が増えて安心感が出てきたら
毎週、あるいは毎月の増加分だけを出金する、
といった使い方もありだと思います。

>トレードで稼ぐのはやはり大変なことですよね。
>最近つくづくそう感じます。

ライフスタイルとすり合わせながら
自分のトレードスタイルを作っていくしかないですよね。

例えば、HLトレードの4時間足でのトレードを
自分のものにできれば、4時間に1回チャートを見ればいい、
というトレードスタイルを構築できます。

それでプラスにしていくことは十分可能です。

トレードスタイルは数え切れないくらいありますので
ご自身にあったものを見つけられるといいですね。

今回のお返事で分かりづらい部分がありましたら
おっしゃってください。

引き続きよろしくお願いいたします。

感謝

Do.

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このやり取りにはいくつかのテーマがありますが

ちょっと俯瞰してみると、2つの構造が見えてきます。

 

頂いたご質問の内容からは、はなれてしまいますが

こんな考え方をすると見えていなかったことが

見えてくるかもしれません。

 

興味がある人は少しお付き合いください。

 

 

先程、2つの構造と書いたうちの1つは、

本質を見極めれば答えが見えてくる、ということです。

 

EAの稼働時期については、相場参加者の数が

大きなファクターでそこから派生するリスクとして

フラッシュ・クラッシュのような異常な動きも

要素の1つとして考慮する。

 

また、FXとの付き合い方についても、

自分がFX取引をおこなうことで

何を求めているのか、ということを

明確に描いておくと迷わないですみます。

 

 

そして、もう1つは定数と変数という考え方です。

11月24日のブログ記事

森岡毅さんへの林先生のインタビュー(「日曜日の初耳学」)の内容を

一部掲載しました。

日曜日の初耳学【公式Youtube】(こちらでまだ見ることが可能です:2021.12.29現在)

 

その記事では紹介できなかったのですが、

「なるほど!」とうなずいた話が

定数と変数という考え方です。

 

林先生と森岡さんの言葉を転載させていただきます。

 

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世の中には自分の力ではどうしようもない事(定数)と
自分の力でどうにかしなくてはいけない事(変数)の2つしかない。

多くの人は自分の力でどうしようもない定数を変数にしようと思って
ものすごく労力を使っている。

叶わない努力と悩みで人生の時間とエネルギーを浪費してしまう。

それで疲れてしまって自分でコントロール出来るところに時間の集中がいかない。
ここの見極めをやる、ということを実は数学で練習している。

要領がよくない、って思われる方(私もそこから這い上がってきているからよく分かる)
を見ていると、どうしようもない所に取り組んでいる。

1人の力ではどうしようもない事は、定数なのか変数なのか、
どこに自分の時間と労力を集中すべきなのかということを
論理的に紐解いていくのが数学的アプローチ。

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例えば、自分のライフスタイルの中で、

FXとどのように付き合っていこうか、

といった課題に向き合う時、

定数と変数というフィルターをかけて考えると

解決方法に近づくことができます。

 

何が自分の力ではどうしようもない事で

何が自分の力でどうにかしなくてはならない事なのか。

 

相場は自分で動かすことはできないので、これは定数。

自分がトレードに使える時間帯も定数。

だとしたら、何が変数で

その変数に適した値は何なのか?

 

それとも、定数と思っていたのは思い込みで

変数に変えられることはないのか?

 

例えば、仕事を変える?

トレードロジックを変える?

自分の基礎力を変える?

 

こんな形で、自分のトレードスタイルと

じっくりと向き合ってみるのもいいですね。

 

年末年始の朝早く。

無所属の時間の中、

凛とした空気をゆっくりと吸いながら

考えてみましょう。

 

新しい世界が広がってくるかもしれません。