システムスキャル:FX勝率57 36%、バイナリー勝率58 47%の可能性

確実なことは何もない

 

こんにちは。

Do. です。

 

システムスキャルは勝率50%を目指して作り始めたシステムになります。

今年の夏にそんな話をしていましたので、覚えている人もいらっしゃるかもしれません。

 

相場の世界は一寸先は闇で、

いつ、ブラック・スワンに出会ってしまうか誰にもわからないのです。

 

田淵直也さんの『図解でわかるランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて』には、

下記のような一節があります。

 

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「確実なことは何もない」とはロバート・ルービンの言葉ですが、

偉大な投資家はみな、同様の信念、あるいは哲学をもっています。

投資家ではありませんが、米連邦準備制度理事会(FRB)のアラン・グリーンスパン議長もまた、

「確実なものはない。すべては確率の問題である」

と、ルービンとまったく同様の信念をもっているといわれています。

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確率論をつきつめたシステムの形

 

グリーンスパン元FRB議長が言う「確率の問題」を突き詰めて考えるた時に出てきた

私の答えがこれです。

 

リスクリワード 1:1.1 で勝率50%を超えるシステムができれば

手数料経費を許容しても大きくマイナスになることはない。

 

これをFXでシステム化できないかな、と考えたんですね。

 

その研究成果の1つがこれです。

 

GBPJPY 5分足 2021年1月~2021年10月 10ヶ月間

システムスキャルで最も勝率が良いと感じているダイバージェンスサインを

やっと完成したシステムスキャル検証用EAにセットしてバックテストを行った結果です。

勝率は57.36%。

最大連敗10というのは、少し気になりますが

1通貨ペアのみのバックテストでの結果なので

複数の通貨ペアを同時に運用する実践とは違う環境での結果となっています。

 

本来なら、複数の通貨ペアで同時横断的ににバックテストができれば良いのですが

残念ながらMT4では不可能です。

 

50%を超えれば良いなあ、と思っていたバックテスト結果だったので

57.36%という数字は非常に良い成果だったと思っています。

他のサインは勝率50%を割るかもしれませんが

パラメーターや通貨ペアの選択などで

詳細設定を確認していく予定です。

 

10ヶ月間のバックテストでも丸2日間以上かかるので

細かいパラメーターの調整は日数をもう少し短くして

テストを行っていきます。

ただ、13種類のサインがありますので

通貨ペアも考えると相当な時間がかかりそうなので

じっくりと取り組んでいきます。

 

公開後も、このバックテストの結果については

引き続きお伝えしていきます。

 

試しにバイナリーでバックテストを行いました

 

もともと、バイナリーに近い形をFXで目指したシステムですが

もしかしたら、サインでエントリーすればバイナリーでも使えるかもしれない、

と思ったのでバイナリーでバックテストを行いました。

 

私自身はシステムスキャルの開発でいっぱいいっぱいだったので

バイナリーのバックテストは専門家にお願いしました。

TickDataSuite(TDS)を使ってデータを取っていただいているので

非常に信頼できるバックテスト結果だと思っています。

 

その結果がこれです。

 

2020.10.01~2021.10.04
通貨              :GBPJPY
MT4チャート           :5分足
ハイローオーストラリア判定   :HighLow15分で3番目にくる判定時刻
購入数             :354
勝数              :207
負数              :147
引分数              :0
勝率                :58.47 %
最大連勝数            :8
最大連敗数            :6
プロフィットファクター     :1.20
最大ドローダウン        :-133,000(賭金10000円・ペイアウト1.85倍で計算)
総損益             :289,500(賭金10000円・ペイアウト1.85倍で計算)
曜日別勝率 月曜日:58.82 %
曜日別勝率 火曜日:54.12 %
曜日別勝率 水曜日:58.33 %
曜日別勝率 木曜日:55.70 %
曜日別勝率 金曜日:67.74 %
時間帯別勝率(GMT+2)3時:75.00 %
時間帯別勝率(GMT+2)4時:57.14 %
時間帯別勝率(GMT+2)5時:38.10 %
時間帯別勝率(GMT+2)6時:50.00 %
時間帯別勝率(GMT+2)7時:57.89 %
時間帯別勝率(GMT+2)8時:58.33 %
時間帯別勝率(GMT+2)9時:57.14 %
時間帯別勝率(GMT+2)10時:34.78 %
時間帯別勝率(GMT+2)11時:61.29 %
時間帯別勝率(GMT+2)12時:71.43 %
時間帯別勝率(GMT+2)13時:63.33 %
時間帯別勝率(GMT+2)14時:55.56 %
時間帯別勝率(GMT+2)15時:53.33 %
時間帯別勝率(GMT+2)16時:73.68 %
時間帯別勝率(GMT+2)17時:62.50 %
時間帯別勝率(GMT+2)18時:57.89 %
時間帯別勝率(GMT+2)19時:0.00 %

 

こちらは、ハイローの15分取引でのもっとも長い時間でのエントリーの結果となります。

期間は昨年10月から今年10月4日までの約1年間です。

結果は、勝率58.47%とFXよりもわずかに良く、

曜日別、時間帯別の結果を見ると、

金曜日が勝率がよく、時間帯は夕方6時以降が非常に良くなっています。

勝率が良い時間帯、曜日を選んでトレードを行えば

成績は更に良くなっていきますよね。

 

この結果を見ると、FXだけではなく、

システムスキャルのサインでバイナリーも可能になってくると考えられます。

 

これから、バックテストを行っていくと

いろいろな可能性が見えてくると思っています。