机上の空論では面白くない
先週の記事ではコイントスやサイコロを例に
確率論とFXについてお伝えしました。
私自身はこのような話はとても興味深く
その本質を突き詰めていくことが好きなのですが
机上の空論になってしまっては本末転倒です。
そこで、確率論や優位性を実際のロジックに
どのように落とし込んでいるのか、という具体的な作業内容をお伝えしますね。
昨日、動画はアップしていますが
つい熱くなって30分ほどの長話になってしまいました^ ^
今日は、その内容をまとめてみます。
勝率50％超えでプラス損益を継続するロジック
今回のロジックのテーマは、「 コイントスよりも少しだけ優位性を高くする 」ことを目指します。
つまり、勝率50％より上を目指すということになります。
ロジックのエントリータイミングに使うのは押し目買い戻り売り（プルバック）になります。
このロジックであれば、相場では一般的に数十年も優位性を保っている、
と考えられます。
多くの人が意識しているエントリータイミングなので、
その人たちについていけば、勝率50％を超えていけると考えました。
次に考えたのはリスクリワードです。
負けた時の損失と、勝った時の利益の比率です。
勝率が50％を超えていれば、リスクリワードが 1：1 でも
結果はぎりぎりプラスになります。
まず、そこをクリアしたいと考えました。
ただ、取引コストにはスプレッドと手数料（ILC口座の場合）がかかります。
スプレッドコストは、買いエントリーの場合は、エントリー時に、
売りエントリーの場合は、決済時にそれぞれ支払うことになりますので
リミットとストップの値を同じpips数にしても問題ありません。
ただ、手数料（ILC口座）はトレードごとに別途費用としてかかってくるので
リスクリワードが 1：1 で勝率がジャスト50％の場合は
手数料分マイナスになります。
そこで、リスクリワードは 1：1.1 としました。
獲得pips数にもよりますが、
リミットを1割多くしておけば、ほぼ手数料分をまかなえます。
文章で書くだけでは分かりづらいので
チャートに落とし込んでみます。
フィボナッチリトレースメントのラインを使って、
エントリーレート、ストップレート、リミットレートを表示しました。
リスクリワードは 1：1.1 で表示しています。
これはショートエントリーの場面なので、戻り売りのタイミングです。
このチャートを見ると、
「 こんなに早く利確しないで、もっと利益が伸ばせばいいのに！
もったいない！」
と思われるかもしれません。
「 ところがどっこい（笑） 」
このロジックでは一度のトレードで利益を伸ばすことを考えません。
応用編としては、半分決済で残りを伸ばす、ということをやってもいいのですが
それをやると、確率論を使ったロジックとしては
計算が成り立たなくなりますので、ここでは考えません。
ひたすらリスクリワード 1：1.1 で
エントリーを繰り返します。
勝率を上げるためにフィルターを搭載する
ロジックを作る時には、まず、基本の機能を搭載してインジケーターを作ります。
その動きを見ながら、
「 ここでは裁量ではエントリーしないなあ 」
といったところをフィルターで削っていく作業に入ります。
今回は、プルバックと相反するタイミングでサインが出るダイバージェンスを
フィルターとして採用することを考えました。
ダイバージェンスというのは、
ローソク足の高値は更新して上昇しているのに
オシレーター系のインジケーターの高値の山は、直前の山よりも下がっている状況です。
トレンドの勢いが弱くなって、そろそろ反転が近いサインと言えます。
プルバックとダイバージェンスの特徴をわかりやすく書くと
こうなります。
● プルバックロジック
・トレンド中は優位性が高い
・トレンド終了付近では負ける確率が高い
● ダイバージェンスロジック
・トレンド終了付近で優位性が高い
・トレンド中は負ける確率が高い
全く逆の性質だということがわかります。
そこで、ダイバージェンスのサインが出たら
その後のローソク足数本は
プルバックのエントリーをしないようにフィルターをかければ
無駄な負けエントリーを減らすことが出来ると考えました。
ただ、このフィルター機能を使ってみると、
ダイバージェンスをフィルターで使うのではなくて
エントリーサインとして使うともっと面白い、
ということに気が付きました。
エントリーポジションは常に1つ以上持たないようにすれば、
ダイバージェンスエントリーでポジションを持っている間は
プルバックロジックのエントリータイミングになっても
ポジションを持つことができないので
フィルターの役割も果たしてくれますよね。
それでバックテストを行った結果が下記になります。
今年の6月1日～15日までを検証してみました。
この段階では、まだEAはできていないので
インジケーターでサインを表示させて
地道にチャートで勝敗を拾っていきます。
ちょっと小さくて分かりづらいかと思いますので
勝敗の合計部分だけ拡大しますね。
一番左が、プルバックとダイバージェンスでエントリーした結果で
21勝26敗で勝率は44.7％でした。
これでは目標の勝率50％超えを達成できていません。
次に、真ん中の結果はフィルターを使った場合で
18勝16敗で勝率52.9％でした。
なんとか目標達成です。
そして、右端の結果。
さらにフィルターをかけました。
16勝8敗で勝率66.7％。
これは非常に出来すぎなので
長期間でデータを取ると50％台まで落ちてくると思いますが
とてもいいですよね。
ちなみに、上のエクセルファイルで、四角の空欄があります。
これは、フィルターをかけることでエントリーサインが出なくなったところです。
当然、エントリー回数は減ってきますが
それにともなって勝率が上がっているので
負けエントリーを減らしていることがわかります。
（ 四角の中に緑色で数字が入っているところは、フィルターをかけることで
逆にエントリーして勝った結果です）
ここまでの結果のまとめと今後のアプローチ
・勝率50％を超えるロジックが見えてきた
・リスクリワード 1：1.1 で損失％でロット計算を行う複利を使えば
獲得pips数に関係なく利益を伸ばせる可能性が見えてきた
・インジケーター機能はほぼ完成したので
RangeBreak_EAにエントリー機能を搭載してバックテストを行う
・EAのバックテストで勝率が安定していれば資金管理ロジックをEAに搭載
このインジケーターに確率論の考えを取り入れた段階で
ダランベールや限定マーチンの資金管理ロジック
を搭載することを意識して、これまで進めてきました。
そのためには連敗数を少なくする必要があります。
その面でも、プルバックとダイバージェンスという
2つのロジックをエントリー機能に取り入れたのは
いい影響が出ているように感じています。
フィルターをかける前でも、この期間の最大連敗数は2に抑えられていて
フィルターをかけることで連敗がなくなっていることがわかります。
この、連敗についてもEAでのバックテストの検証が必要です。
そこで、使える見込みが見えてきたら資金管理ロジックを搭載してみます。
引き続き楽しみながらロジックを作っていきますね。
