ゆったり V スキャル の リアル ウォークフォワードテスト？：2018.11.09 今朝のライン
おはようございます。
Do. です。
今朝の FOMC 発表後、ドル高の流れが顕著になりましたね。
ドルインデックスは急騰です。
ドル円は上昇傾向が強くなって
10 月の高値、114 円 50 銭近辺が見えてきました。
ここを超えられるかどうかが、今の上方向のターゲットです。
今日の気になる指標は 18 時半のイギリスの GDP 速報値ですね。
ユーロドルの取引をしている人は気をつけましょう。
昨日の私の ゆったり V スキャル の結果です。
久しぶりに 100pips を超えました。
昨日の私のトレードは、いろいろなリスク、
環境認識を踏まえた上での自分ルールでのトレードになります。
ゆったり V スキャル に取り組み始めた方は、
まずは、下記の 無裁量 週間成績の基本ルールの実践からすすめてください。
無裁量 週間成績 の昨日の結果です。
USDJPY
EURUSD
昨日のドル円は、レンジだったので、非常にやりやすいチャートでした。
今日のワンポイントレッスンでは、ウォークフォワードテストについて話しました。
自動売買システム（ EA ）を作る時、あるいは
システムトレードをするために基本システムを作る時に実施するテストです。
ゆったりV スキャル は、元々私の裁量トレードのシステム化から
始まりました。
完全にルールを決めて無裁量で行うことができるシステムを基本としているので、
位置づけとしてはシステムトレードになります。
ただ、システムトレードに自分自身のライフスタイルを含めた
自分ルールを加えることで
システム ＋ 自分裁量のルールを作っていく、
という形が完成形のような気がしています。
完全システムが楽なので、
それでいい、という考えの方は
それが、ご自身の自分ルールなのでＯＫです。
ただ、もう一つの形として
ベースのルールとしてのシステムトレードに
自分の経験値を加味した裁量自分ルールを加えることで
長期的に継続できるルールを構築していく。
これも一つの方法かと思っています。
8 月からデータを取っている無裁量 週間成績、
これは、ある意味、ウォークフォワードテストを
リアルで実施しているといった位置づけでもあります。
ウォークフォワードテストというのは、
『 システムトレード 検証と実践 ～ 自動売買の再現性と許容リスク 』
ケビン・Ｊ・ダービー 著
に詳しいのですが、この本の第 13 章の
「 掘り下げた検証 ― ウォークフォワードテスト分析 」
を見れば良くわかります。
EA のテストで、バックテストとフォワードテストという言葉は
よく聞きますので皆さんご存知かと思います。
バックテストはカーブフィッティングができるので、
信用できない、といったことも、よく聞きます。
この、カーブフィッティングを排除するために行うのが
ウォークフォワードテストになります。
例えば、2011 年から 2015 年の 5 年間のヒストリカルデータで
パラメーターを最適化した EA があるとします。
この、5 年間のバックテストだけの結果だと、
良い成績になっている、とします。
（ この期間に良い成績が出るようなパラメーターにしているので当然です ）
今度は、2011 年から 2015 年のヒストリカルデータで最適化した EA で
2016 年の 1 年間を走らせてみます。
2011 年から 2015 年までのデータしか経験していない EA にとっては
2016 年は、仮想未来になるわけです。
この、仮想未来の時期をいろいろと変えてデータを取っていきます。
その結果、どのようなパフォーマンスになるのか。
ここまでやって初めて、将来的にもある程度の結果を見込むことができる
堅牢性のあるストラテジーかどうか、
という判断ができます。
私が、日々、ゆったりV スキャル の 無裁量結果を記録しているのは、
フォワードテストではありますが、
実施している目的は、ウォークフォワードテストに近いわけです。
その結果を見ながら、少しづつ調整を加えていく。
あくまでも、少しづつです。
これも大事です。
今の相場だから、良い結果を残している・・・
これでは、長期的に使うことができるルールにはなり得ません。
「 この車、今は調子が良いけれど
明日以降、故障するかもしれません。
そこは自己責任でお願いします。」
と言われた車に大金を出す人はいません。
自分の大切な資金を運用するシステムを検討する時は
しっかりと確認することをおすすめします。
