ポートフォリオの組み方と二十マイル行進

ポートフォリオの組み方と二十マイル行進

 

こんにちは。

Do. です。

 

先週公開させていただいたデッド・オア・リッチ。

http://fxdo.co.jp/lp/dead_or_rich_2021_07

 

今週は、15,000円の目標決済を4回繰り返して

非常に調子が良かったです。

昨夜、4度目の目標決済直後の画像がこれですが、その後

プラスで週末決済を迎えています。

 

 

無料登録は、明日18日(日)一杯で終了です。(今日の動画では、19日までとお伝えしていますが18日の間違いでした)

 

それから、ゆったり V スキャル [ 復刻版 ] ご購入の方には

7月20日にはゆったり V スキャル のロジックを使った

半自動売買:レンジEAの公開をさせていただきます。

 

ゆったり V スキャル [ 復刻版 ] についても再販のご希望をいくつか頂いておりますので

この機会に合わせて再販をさせていただきますので

メルマガでの案内をお待ち下さい。

 

 

さて、今日のテーマは「ポートフォリオの組み方と二十マイル行進」。

共通する部分もあるので、今日のテーマとしてまとめましたが

お伝えしたい内容が多くなりましたので、動画を2本に分けました。

 

その分、文章も長めになりますのでお許しください^ ^

 

 

 

まずお伝えしたいのは、ポートフォリオについて。

先週、ユーザーさんからご質問をいただきました。

掲載のご了承をいただきましたので私の返信も含めてお伝えいたします。

 

 

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Do. さま

お世話になっております。
Kと申します。

今年に入ってからDo.の自然道のブログを読ませていただいております。

いつも大変有益な情報を届けて下さいましてありがとうございます。

現在、ブレイクインサイドバーEA、ゆったりVスキャル、

デッド・オア・リッチに参加しております。

 

また、私事で恐縮ですが、別にTradeviewのレバレッジ500倍の口座で、

「低ロット、低レバ、ナンピンマーチン、両建て、複利機能有り」の

〇〇というEAを稼働させております。

こちらは5月7日から稼働させて月利にして5%弱といった感じです。

 

〇〇も含め、ブレイクインサイドバーEA、ゆったりVスキャル、デッド・オア・リッチと

色々と運用の選択肢が増えることによって自由度が増えてきた反面(贅沢な悩みですが)、

全体のポートフォリオとして考えた場合に、どのように使い分けていくか?

資金配分はどうするか?という部分で迷いが生じてきております。

 

一応、自分として考えたのは、

ある程度リスクを取って収益性を追求する低額の口座と

安全運転のメイン口座の2本立てを考えました。

 

Tradeviewの特別口座を新たに作成して、

デッド・オア・リッチを稼働させてリスクを取っていく。

 

そして、ある程度、増えた段階で利益分を〇〇の口座へ移していく

というようなイメージを考えまたのですが、

そうなるとブレイクインサイドバーEA、ゆったりVスキャル(EAのご案内待ち)

を今後どう使っていくか、にまだ結論が出ていません。

 

それとも、〇〇の部分をブレイクインサイドバーEA(EURUSD5分足設定)

に差し替えるか・・・。

 

Do.さんは複数のEAをどのようなポートフォリオで運用されておられるのでしょうか。

何か少しでもヒントとなるようなアドバイスを少し頂ければと思いまして、

厚かましくもご相談のメールをさしあげた次第です。

 

おいそがしいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

いつもありがとうございます。

 

 

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K 様

 

こんばんは。

Do. です。

ご質問いただきどうもありがとうございます。

資金配分、ポートフォリオの組み方についてのご相談ですね。

〇〇についての販売ページ、拝見させていただきました。

現状で月利5%の実績は素晴らしいと思います。

 

ただ、私自身ロジックがわからないナンピンEAなので

ポートフォリオの中でどのような立ち位置として

判断するかということは難しいです。

 

そこで、私のポートフォリオ運用の大枠の話を

させていただいたほうが参考になるかと思いますので

整理してお伝えいたします。

 

客観的に見ていくために、こんな場面を考えてみましょう。

 

少し肩の力を抜いて考えたほうが

整理しやすいので例え話をさせていただきますね。

 

Kさんはプロップファーム:Kトレーディングの経営者です。

プロップファームというのは、

自己資金のみを運用する会社のことで、

Kさんはその会社の社長、複数の優秀なトレーダーを雇用しています。

 

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● Kトレーディングの運用方針考察

Kトレーディングには、大きな枠組みとして
半自動売買事業部と自動売買事業部があります。

所属トレーダーはKさんが面接して入社を決定した
職人トレーダー達です。

半自動売買事業部
・ワンダー佐藤:ブレイクインサイドバーEA
・スマイル鈴木:ゆったり V スキャル(レンジEA)

自動売買事業部
・ポップ田中:デッド・オア・リッチ
・ミステリアス山田:〇〇

Kトレーディングの社長であるKさんは
自己資金を最も効率よく運用するため
誰にいくら運用をまかせるか考える必要があります。

そのためには、それぞれの事業部の特質と
各トレーダーの一定期間内の期待収益率を把握しなければなりません。

 

まず、事業部の特質について。

半自動売買事業部は相場状況に合わせて
リスク管理を行うことができる運用方法を採用しています。

社長も常に指示を出しながらサポートができるので
安心です。

ワンダー佐藤、スマイル鈴木と和気あいあいとやっているので
社長自身も楽しいのですが、たまに長期休暇をとることもあります。

一方、自動売買事業部はどのような相場になっても
基本的にトレーダーに一任しています。

ポップ田中とミステリアス山田は
基礎体力だけは自信があると履歴書にも書いていた通り
24時間休憩なしで働いてくれています。

ただ、ブラックスワンのような急変相場がくると
体力を使い果たしてしまうので、
元気な時に稼いだ利益を会社の確定利益口座へ定期的に移動する必要があります。

 

資金配分を行うためには各トレーダーの実力を
客観的に判断する必要があります。

そのための基準となるのが、一定期間の期待収益率です。

この一定期間というのは、月間の期待収益率(月間利回り)を基本として考えます。

採用したばかりのワンダー佐藤やスマイル鈴木は
少額を運用してもらって、どれくらいの期待収益率があるのかをみていきます。

この二人については社長の指示との相性もあるので
どのようなタイミングで指示を出せば
彼らが最も実力を発揮してくれるかを確認していきます。

ポップ田中とミステリアス佐藤については
これまでの実績はあるのですが、
何が起きるかわからない相場での運用を一任しています。

彼らが運用している口座から出金(資金移動)してはじめて
利益確定だということを常に意識して運用を行います。

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私は、こんな感じでポートフォリオを考えています。

ナンピンEAは、常にデッドのリスクを考えて運用する必要があります。

デッド・オア・リッチの利益を〇〇に移して増やしていく、

という考えもありかとは思いますが

〇〇もデッドの可能性はあると思いますので

そのリスクを考えておく必要はあります。

 

デッド・オア・リッチのメンバーサイトの運用ページに

資金管理法の一例を掲載しているので

そちらも参考にされてください。

 

引き続きよろしくお願いいたします。

 

感謝

Do.

 

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Do. さま

お世話になっております。

Kです。

 

早速のご返信ありがとうございました。

複数EAの運用について、

例えを交えての解説、非常にわかりやすく納得致しました。

>ナンピンEAは、常にデッドのリスクを考えて運用する必要があります。
>デッド・オア・リッチの利益を神龍に移して増やしていく、
>という考えもありかとは思いますが
>〇〇もデッドの可能性はあると思いますので
>そのリスクを考えておく必要はあります。

ご指摘ありがとうございます。

これまでの実績、それ自体が将来的な利益を保障するものではないということですね。
(ビジョナリーカンパニーのその後を想起致しました)

ミステリアス山田氏が過労で飛んでしまうリスクも考え、

一カ所に資源を集め過ぎずに、

ポップ田中、ワンダー佐藤、スマイル鈴木の3者に資源を分散して

それぞれに頑張って頂こうと思います。

 

>デッド・オア・リッチのメンバーサイトの運用ページに
>資金管理法の一例を掲載しているので
>そちらも参考にされてください。

はい、内容を熟読して、最初は小さく実践を始めます。

ありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

いつもありがとうございます。

 

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私の返事の部分でお伝えしていますが、

それぞれのトレーダー(EA)の実力と特性を客観的に把握することが

まず最初です。

そして、ブラックスワンは必ずあるという認識で資金管理を行うこと。

 

この2つを認識した上で資金を振り分けて、

相場状況や利益の積み上がり方を見ながら

アップデートをしていくと良いかと思います。

 

 

 

次に「二十マイル行進」について。

参考にした書籍はジム・コリンズの『 ビジョナリー・カンパニー④ 』。

ビジネス書ではありますが、

FXトレーダーにとっても非常に有益なので是非読んでみてください。

 

内容については動画をじっくりとご覧ください。

 

南極探検とエベレスト登頂という極限の世界で二十マイル行進することの意味、

その具体的な事実と結果は

とても重要なことを教えてくれます。

 

一寸先は闇である相場の世界に資金を投じる時に

何を考える必要があるのか。

今一度じっくりと考えるきっかけになれば嬉しいです。

 

 

動画で使ったメモです。

 

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◆ 第3章 二十マイル行進

良い二十マイル行進の要素(一部抜粋)

 

良い二十マイル行進は、「自制心」を保つ。
魅力的なチャンスや有利な状況が訪れたとき、
どこまで更新してもいいのか上限を定めるということだ。

このような自制心は苦痛ももたらす。

競争相手よりも速く、遠くまで行くよう圧力を受けたり、
負けてしまうかもしれないという不安を抱えたりしているなか、
自制しなければならないからだ。

 

良い二十マイル行進は、個々の企業の事情や環境に合わせた「独自仕様」だ。

どんな企業にも適用できる「全天候型」二十マイル行進はない。

サウスウエストの二十マイル行進は、インテルには適用できない。

スポーツチームの二十マイル行進は、陸軍小隊には適用できない。

陸軍小隊の二十マイル行進は、学校には適用できない。

 

良い二十マイル行進は、もっぱら「自力達成型」だ。
他力本願であってはならない。
二十マイル行進を実践するのに運に頼るべきではない。

 

良い二十マイル行進は、個々の企業が
「自主的に考え、自らに課す規律」だ。

誰かに押しつけられたり、
どこからかコピーしたりしてはならない。

たとえば、ウォール街が成長指標として
一株利益を見ているからといって
二十マイル行進でも一株利益を使うというのでは、
規律を欠く。

なぜなら、個々の企業の成長を押し上げる原動力が何なのか、
しっかりと考えていないということを示すからだ。

 

良い二十マイル行進は、「並外れた一貫性」を維持する。

良かれと思って一貫性を損なってはならない。

 

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1911年
ノルウェー人探検家 アムンゼン
イギリス人軍人   スコット

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◆ 第5章 死線を避けるリーダーシップ

特定のブラックスワン型危機が起きる確率は
1%に満たないかもしれないが、
不特定のブラックスワン型危機が起きる確率は100%に近い。

具体的にどんなブラックスワンがいつ現れるのかとなると、
ほとんど予測不可能ということだ。

これがタレブ理論の決定的に重要なポイントであり、
10X型リーダーを目指す人は肝に銘じておくべきだ。

10X型リーダーは予測できない事態に常に備えている。

大量の酸素ボンベを余分に詰め込み、
安全余裕率を高めている。

ブラックスワンに遭遇する前に選択肢を広げておこうと考えているのだ。

デビッド・ブリーシャーズがエベレスト登頂に備えていたときのように。

 

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登山家 デビッド・ブリーシャーズ
ガイド ロブ・ホール
    スコット・フィッシャー

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◆ 意外な調査結果

二十マイル行進の実践者は不安定な環境下で有利な状況を築く。

世界が混乱すればするほど、二十マイル行進の必要性が高まるということ。

 

               ジム・コリンズ『ビジョナリー・カンパニー④』より

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動画 1 :ポートフォリオの構成を考える時の視点と基準

 

動画 2:ブラックスワンの確率100%の世界だからこそ二十マイル行進を行う