経営者(トレーダー)の最大の仕事は生き残ること

経営者(トレーダー)の最大の仕事は生き残ること

 

こんにちは。

Do. です。

 

本日から4日間、ブレイクインサイドバーEAをメルマガ、ブログで一般公開します。

http://fxdo.co.jp/lp/break_insidebar_ea

 

今、バージョンアップ版の最終テストを行っています。

今回のバージョンアップで追加した機能の一つに

マーチンで複数ポジションを持った時のストップ設定があります。

 

ブレイクインサイドバーEAは半自動売買ツールなので

ナンピンポジションを持っていたとしても

自分で想定したリスクに到達したら手動で決済をすればいいだけです。

 

ただ、人の遺伝子に組み込まれている本能が邪魔をして

躊躇なく機械的に決済することはとても難しいです。

みなさん、経験があると思いますので深くうなずいていらっしゃいますよね^ ^

 

そこで、ポジションを持つ前の冷静な時に

ナンピンポジションを持つ戦略だとしても、

あらかじめリスクを考えてストップの設定を入れておくことができれば

遺伝子に悩まされないですみます。

 

下記の2つの画像を比べてください。

 

・EURAUD ストップ設定あり

 

・EURAUD ストップ設定なし

 

この2つのチャートは同じ通貨ペアですが、ブレイクインサイドバーEAの設定を変えています。

上位足の環境認識をすると、本来、ここはEAを稼働させるタイミングではありませんが、

動作確認テストのために連続稼働を行っています。

 

20pipsの利確をした直後のトレードを見てください。

 

上のチャートの設定では2ポジションを持った後、損切りを行っていますが

下のチャートの設定では3ポジションを持った後、プラスマイナスゼロで逃げています。

 

ブレイクインサイドバーEAのパラメーターも表示しているので比べてみてください。

違いがあるのは「スペシャルマーチンストップロス」と「最大ポジション」。

この2ヶ所だけです。

どちらも、複数ポジションリミットレバレッジは「0」に設定して

プラスマイナスゼロで逃げる戦略です。

 

この2つの結果を比べてみると

下の3ポジションを持って逃げたほうがいいですよね。

マイナスの結果よりもプラスマイナスゼロのほうがいいに決まっています^ ^

 

それでは、もう少し視野を広げてみましょう。

この時はたまたま3ポジションを持ったあとに上昇したので逃げることができましたが

このまま一方的に下落を続ける相場だとしたらどうなるでしょう?

 

ストップを設定した上のチャートでは結果は変わりません。

ところが、下のストップを設定していなくてナンピンポジションの数も

最大15ポジションまで持つ設定にしているチャートでは

下落が進むと一気に含み損が大きくなります。

最悪の場合は証拠金維持率が限界まで下がってストップアウトにかかるかもしれません。

 

ここまで考えると、

やっぱりストップを入れておいたほうが安心だな、

ということになります。

 

 

もちろん、ポジション数やストップの設定位置は

パラメーターで変更が可能なので

通貨ペアやその時の相場のボラティリティに合わせて調整が可能です。

 

 

 

トレーダーは経営者です。

副業でやっていたとしても、チャートに対峙している時は

プロのトレーダーであり経営者でもあるわけです。

 

経営者の最大の仕事は生き残ることです。

そのためにはあらゆるリスクを想定して

不確実性に対処していく準備を怠らないことが重要です。

 

この自覚がない人は早々に相場から退場していきます。

 

 

ブラック・スワンはいつどこで現れるかわからないのです。

これは紛れもない事実だということを

わたしたちはこの一年で思い知りました。

 

ただ、生き残るためのヒントはたくさんあります。

 

先人の知恵を最後に紹介します。

 

 

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高名なヘッジファンドマネージャーであるポール・チューダー・ジョーンズは、

1987年のブラックマンデーによる株価暴落の予測を当てて大きな利益をあげ、

以来、一貫してヘッジファンド業界の中心的存在であり続ける相場の成功者だ。

 

一般投資家にとっては、不確実性を克服した英雄の一人とみなされる存在である。

だが、そんな彼は、投資で成功する秘訣を次のように語っている。

 

「英雄を気取ってはいけない。自己中心的な考え方をしてはいけない。

常に自分自身とその能力を疑ってみる。

自分はうまいんだなどと思ってはいけない。

そう思った瞬間、破滅が待っている。(『マーケットの魔術師』より)」

 

こうした考え方こそが、不確実性を生き抜くために必要なものである。

また、ジョーンズは、攻撃よりも防御が重要であることも指摘している。

これは李世民にも通じる考え方だ。

そして、「最悪の結果を招かないようにするためにも、常にノックアウトされないように配慮すべきだ。

ノックアウトされなければ、反撃のチャンスは再びやってくる」と説いている。

 

成功を過大視しない。

自分を過信しない。

そして、予想外のことが起きることを想定し、

予測が外れても破滅的な状況に陥らないように常に注意を怠らない。

そのかわり、失敗すること自体は恐れずにトライを繰り返していく。

 

これが、不確実な世界を生き抜いてきたジョーンズが見出した答えだったのである。

 

                  『最強の教養 不確実性超入門』田淵直也 著

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安心感は、ビジョナリー・カンパニーにとっての目標ではない。

それどころか、ビジョナリー・カンパニーは

不安感をつくり出し(言い換えれば、自己満足に陥らないようにし)、

それによって外部の世界に強いられる前に変化し、

改善するよう促す強力な仕組みを設けている。

 

 

正しい問いの立て方は、

「これはよい方法なのか」ではなく、

「この方法は当社に合っているのか、

当社の基本理念と理想に合っているのか」である。

   『ビジョナリー カンパニー』ジェームズ・Ç・コリンズ/ジェリー・I・ポラス 著

 

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ブラック・スワンを想定し、正しい問いを自分に投げかけ続ける。

生き残るためには、まずここからです。